Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.
Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.
O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com uma faixa de 20 dias onde marca os altos e baixos de um período de 20 dias.
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Normalmente, um comerciante procuraria um intervalo bem definido e depois aguardaria que o preço subisse para um lado para um gatilho de entrada comercial. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.
Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.
Passo 1 - encontrando grandes vazamentos de impulso.
Claro, nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falsos breakouts foram marcados com um vermelho (x) e bem sucedido breakouts com um tiqueiro verde.
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À primeira vista, é evidente que existe uma quantidade significativa de falhas falsas quando o impulso não está apoiando o movimento. No primeiro passo, adicionamos o indicador de força e impulso RSI para filtrar os breakouts de baixo impulso, que geralmente são falhas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.
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Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.
Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.
No próximo passo, adicionamos uma média móvel a longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtro que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria por desvios ascendentes; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.
O uso de médias móveis como um filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.
A captura de tela abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.
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Esses são apenas dois exemplos de como a adição de ferramentas e indicadores comerciais pode ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas e conceitos de negociação que suportem seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.
Dimensionamento de posição para fuga e seguimento de tendências.
Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes que se deslocam e seguem as tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.
"Dimensionar em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do seu tamanho de posição pretendido primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova sua perda de parada para proteger seus lucros até agora.
Existem dois grandes benefícios da escala em:
Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho de posição máximo e capitaliza totalmente nas negociações vencedoras.
A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que as fugas bem-sucedidas muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria conseguido escalar completamente, o fracasso fracassado falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantidade.
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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Embora este artigo não seja apenas para mostrar-lhe como usar o indicador do canal Donchian, ele também tem uma outra mensagem: você deve estar consciente do seu estilo de negociação e construir sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você desaparecer de falhas, procure ferramentas que o ajudem a identificar movimentos baixos de preços de impulso em áreas de preços de alto impacto.
E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir os conselhos genéricos.
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Donchian Breakout Trading System.
O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.
O Wisdom State of Trend Following relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas A Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.
Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.
Sistema de fuga de Donchian explicado.
O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma unidade única, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negociações.
O Sistema Donchian comercializa breakouts similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.
O sistema Donchian usa uma parada baseada no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Como o ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema de Tartarugas são baseadas no ATR, isso significa que o Sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.
De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.
Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso do comércio.
Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.
As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: Negociações longas são encerradas quando o preço atinge o valor do dia X baixo, e negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o valor mínimo de X-day. O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que bloqueia o lucro quando a tendência se reverte.
Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.
Essas opções podem ser ativadas ou desativadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for mantida, o preço inicial de parada será usado para sair durante a negociação. Se estiver usando a saída de reversão, a negociação será encerrada se o preço atingir a quebra de entrada para a direção oposta.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.
Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. 39 representa um ATR Wilder de 20 dias.
Este é o número de dias para a porção média móvel longa do indicador MACD.
Este é o número de dias para a porção média móvel curta do indicador MACD.
O MACD em si é a média móvel curta menos a média móvel longa. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.
Este sistema usa o Gerenciador de Dinheiro Fracionário Fixo.
Sua versão personalizada deste sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
Entre em contato para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.
Sistemas Alternativos.
Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.
Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.
A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Filtro Donchian tfmt4.
Similar ao nosso Turtle EA, este sistema é um sistema de breakout do Price Channel ou do canal Donchian que adiciona 2 médias móveis. As médias móveis ajudam a confirmar a direção da tendência para filtrar falsos rompimentos e reduzir o ruído. Das duas médias móveis, uma tem mais barras em seu cálculo e a outra tem menos barras em seu cálculo. Posições longas são tomadas quando o MA mais curto (menos barras) está acima do MA mais comprido (mais barras) e o preço parte do canal de preço superior. Posições curtas são tomadas quando o MA mais curto está abaixo do MA mais longo e o preço rompe o canal de preço mais baixo.
À medida que as tendências se desenvolvem e o preço começa a fazer novos máximos ou novas mínimas, o preço romperá o canal de preços superior ou inferior e as duas médias móveis ajudarão a confirmar a tendência de tentar reduzir o número de negócios de whipsaw. O canal de preço secundário funciona como uma saída final. Esse EA usa o dimensionamento da porcentagem de Volatilidade para poder tratar qualquer símbolo ou valor de tick o mesmo para manter as perdas pequenas com uma porcentagem de risco fixa, pois o tamanho do lote é calculado com a parada. Se o preço se move em favor da sua posição, lotes adicionais são adicionados (opcional via entrada) como as pirâmides do sistema.
As entradas padrão são o Sistema de Tartarugas 1 e o que Curtis Faith menciona em seu livro, O Caminho da Tartaruga, enquanto ele testa este sistema no mercado de Futuros, junto com o teste do sistema de Tartaruga. Este EA permite escolher qualquer número de barras para a entrada e saída e qualquer número de barras para as duas médias móveis. Este EA só irá fechar as posições que abriu (apenas corresponde ao seu número mágico).
Nota: Os valores de entrada padrão não são otimizados. Demonstre o EA e ajuste as entradas para encontrar a combinação otimizada para sua tolerância ao risco e maximizar a lucratividade. Os sistemas Trend Following são projetados em torno de probabilidades de longo prazo. Embora os sistemas Trend Following tenham taxas de ganho mais baixas, a lucratividade vem de grandes tendências, pois o Trend Following reduz as perdas e permite que os vencedores sejam executados. Teste em um portfólio de símbolos como lucros de símbolos de tendência irá compensar as pequenas perdas e fornecer lucros quando outros símbolos não são tendências.
Entradas e Pirâmide.
As entradas ocorrem quando o preço excede o maior ou o mais baixo dos canais de preço a partir da entrada Entry_Periods e a média móvel da entrada Short_MA está no lado da fuga da média móvel da entrada Long_MA. O EA adiciona a posição assim que o preço faz uma nova alta ou nova baixa e não espera até a barra seguinte. Se você definir a entrada Max_Units acima de 1, entradas adicionais ocorrerão e pirâmide em incrementos de ATR especificados pela entrada ATR_between_Pyramids.
As saídas estão à direita e usam os canais de preço da entrada Exit_Periods. À medida que o preço reverte e atinge o canal de preço de saída, este EA sai de todas as posições, incluindo as posições da pirâmide.
Posição de dimensionamento e paradas.
Este EA calcula o dimensionamento da posição usando o método Percent Volatility, que está diretamente ligado à parada. A parada usa as entradas ATR_Periods e Stop_Range_ATR para calcular o ATR e, em seguida, multiplicar os dois valores para definir a distância de parada do preço de entrada. As paradas não são codificadas na posição, mas esta EA fecha a posição se o preço atingir o valor de parada. À medida que unidades adicionais são adicionadas através da pirâmide, a parada se move para corresponder ao preço de entrada mais recente. Usando o valor stop, a entrada Risk_Percent e as informações da sua conta (tamanho do tick, tamanho do lote, dígitos, etc.), o dimensionamento da posição usa o valor monetário da distância da entrada até a parada e mantém o número de lotes limitado à porcentagem você especifica. Isso permite que cada símbolo, preço, volatilidade seja tratado igualmente. À medida que o tamanho da sua conta é alterado por meio de lucros ou rebaixamentos, o dimensionamento da posição será responsável pela alteração.
Entry_Periods: O número de barras de volta para calcular a mais alta e a mais baixa mais baixas a serem usadas nas interrupções de entrada. Exit_Periods: O número de barras de volta para calcular a mais alta e a mais baixa mais baixa a serem usadas nas saídas à direita. Long_MA: O número de barras de volta para calcular a média móvel simples mais longa ou mais lenta. Short_MA: O número de barras de volta para calcular a média móvel simples mais curta ou mais rápida. Risk_Percent: O percentual arriscado por posição se o preço atingir o limite. Exemplo: Se você quiser que 2% do seu patrimônio seja arriscado por posição, insira 2 nessa entrada. ATR_Periods: o número de barras a serem usadas no cálculo do ATR. Stop_Range_ATR: este valor será multiplicado pelo ATR para determinar onde a parada será a partir do preço de entrada. Exemplo: Se você quiser que sua parada seja definida como 2 * ATR do preço, insira 2 nessa entrada. Max_Units: O número máximo de entradas (incluindo a entrada inicial) conforme a posição ganha lucros e o EA adiciona posições de pirâmide. ATR_between_Pyramids: este valor será multiplicado pelo ATR a ser usado para calcular quando adicionar a próxima posição através da pirâmide. Exemplo: Defina isso como 1.5 e a próxima posição da pirâmide será adicionada quando o preço atingir sua entrada mais (1.5 * ATR) para posições longas ou entrada menos (1.5 * ATR) para posições curtas. Slippage: Quantidade de derrapagem permitida ao entrar na posição. Reduction_Percent: Insira um valor pelo qual você pode reduzir seu patrimônio para o cálculo do tamanho da posição. Exemplo: Se você estiver em um período de rebaixamento, poderá inserir 20 nessa entrada e o tamanho da posição será 20% menor do que sem a redução. O cálculo do tamanho da posição trataria seu patrimônio como 80% do que realmente é para reduzir seu risco até que o saque tenha terminado.
A captura de tela do gráfico usa nosso indicador de canais de preço gratuito com o verde mostrando os 20 canais de preço de entrada da barra e o vermelho mostrando os canais de preço de saída de 10 bar. A linha amarela é o MA mais curto e a linha rosa é o MA mais comprido. Posições compradas só começam quando o MA de 50 bar amarelo está acima do MA de 300 bar rosa e o preço rompe o canal de preço superior. Posições curtas só começam quando o MA de 50 bar amarelo está abaixo do MA de 300 bar rosa e o preço sai do canal de preço mais baixo.
Exoneração de responsabilidade: a negociação é de natureza especulativa e não apropriada para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco que estejam preparados para perder, pois existe sempre o risco de perdas substanciais. Os investidores devem examinar completamente sua situação financeira pessoal antes de negociar. O desempenho passado não garante resultados futuros. Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, como os negócios não foram executados, os resultados podem ter sido compensados pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Negociação com canais Donchian.
Introdução.
O canal Donchian é um indicador técnico desenvolvido no início dos anos 70. Primeiro foi chamado de Moving Channel, e mais tarde foi renomeado após seu criador Richard Donchian. Este indicador mede o grau de volatilidade do mercado com base em uma determinada faixa de preço, utilizando baixas e altas recentes. O canal Donchian é desenhado como duas linhas, entre as quais o preço flutua. Os sinais de venda ou compra são formados quando o preço quebra a borda inferior ou superior do canal, respectivamente. O autor recomendou desenhar o canal usando a faixa de preço igual a 20 (um número médio de dias úteis em um mês) e o período de tempo D1.
Princípio de Operação e Aplicação do Canal Donchian.
Eu não vou reinventar a roda e não vou criar outro programa de implementação deste indicador. Eu decidi usar sua modificação do Sistema de Canais Donchian, que caracteriza perfeitamente o estilo de negociação baseado neste sistema. Na Fig. 1, castiçais rosa e azul mostram as áreas onde as bordas do canal estão quebradas, a entrada no mercado é suposta nestes locais.
Figura 1. Princípios operacionais e pontos de entrada baseados no canal Donchian.
Preste atenção nas áreas vermelhas marcadas no gráfico. Eles indicam a principal desvantagem do canal Donchian - os chamados falsos rompimentos, após os quais o preço volta ao seu alcance. Portanto, entrar no mercado usando apenas o canal Donchian sem confirmação adicional seria imprudente. Para ter uma compreensão mais clara da ideia do indicador, vamos analisar os parâmetros e a implementação dessa modificação:
O período de média é o intervalo de preços usado. Tipo de extrema significa o tipo de valores de preço usados nos cálculos. Uma configuração clássica é usada por padrão, o que significa usar valores altos e baixos de castiçal. O deslocamento horizontal na barra significa mudar o canal.
Vamos nos debruçar sobre os tipos extrema, porque, nesta modificação, não apenas Alta e Baixa podem ser usados. Abaixo estão as opções possíveis e a implementação do software:
HIGH_LOW é a aplicação clássica de altos e baixos de castiçal. HIGH_LOW_OPEN - nessa interpretação, a borda superior do canal é desenhada com base no valor médio entre o preço de abertura e as altas de velas na faixa de preço selecionada. Os baixos de castiçal são usados para a borda inferior. HIGH_LOW_CLOSE - a borda superior do canal é desenhada com base no valor médio entre o preço de fechamento e as altas de velas na faixa de preço selecionada. Os baixos de castiçal são usados para a borda inferior. OPEN_HIGH_LOW - a borda superior é desenhada com base nos preços de abertura mais altos na faixa de preço selecionada e os mais baixos na borda inferior. CLOSE_HIGH_LOW - a borda superior é desenhada com base nos preços de fechamento mais altos da faixa de preço selecionada, e os mais baixos são usados na borda inferior.
A listagem de implementações de diferentes tipos de valores extremos está disponível abaixo:
Desenvolvendo um sistema de negociação.
Ao desenvolver uma estratégia, precisamos levar em conta não apenas falsos rompimentos, mas também o fato de que o canal Donchian é mais frequentemente usado em estratégias de tendência. O sinal de entrada é formado pela quebra do canal, portanto, para eliminar saídas falsas fora dos limites do canal, precisamos usar pelo menos um indicador de tendência para a confirmação do sinal. Também precisamos determinar as condições exatas para entrada, gerenciamento de posição aberta, saída e gerenciamento de dinheiro. Vamos formular as condições acima.
1. Um sinal de confirmação.
O objetivo do artigo não é apenas mostrar exemplos de negociação com base nos canais de Donchian, mas também analisá-los em termos de "capacidade de sobrevivência" nos mercados modernos. Portanto, vamos selecionar alguns indicadores de confirmação. Cada um desses indicadores formará um conjunto com o canal Donchian. Assim, obtemos várias estratégias de negociação com base na estratégia subjacente analisada. Para criar tandems, selecionei três sinais de confirmação dos seguintes indicadores:
Índice de Movimento Direcional Médio (ADX). Uma combinação com este sinal nos permitirá avaliar o estado e a força da tendência atual, e então entrar no mercado após a quebra das bordas do canal. Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD). O MACD monitorará a tendência atual. Quando o preço quebrar as bordas do canal, verificaremos se essa quebra está na direção do mercado ou se é um pico de preço acidental (uma fuga falsa). A terceira confirmação será gerada por dois indicadores: Velocidade Média (a velocidade média de mudança de preço em pontos / min) e X4Period_RSI_Arrows (um indicador de semáforo que consiste em quatro RSIs com diferentes períodos).
2. Formalização de sistemas de negociação.
Precisamos encontrar parâmetros comuns para essas três estratégias: vamos selecioná-los para fornecer o máximo período de teste possível. Portanto, vamos definir os parâmetros que serão controlados durante o teste:
Prazo . A opção de seleção do timeframe nos permitirá testar as estratégias em diferentes períodos de tempo, o que pode caracterizar fases específicas do mercado, incluindo movimento e correção fracos, bem como tendências longas, que podem ser óbvias em períodos mais altos. Gerenciamento de dinheiro . Várias opções de dimensionamento de posição, dependendo dos resultados do comércio, nos permitirão revelar se o reinvestimento é eficiente ou se é mais conveniente negociar um lote fixo. Gerenciamento de posição aberta. Várias opções de gerenciar uma posição aberta nos ajudarão a determinar o lucro como a porcentagem do atual movimento favorável que podemos consertar. Parâmetros do Indicador. O teste de estratégias selecionadas em diferentes modos nos ajudará a encontrar os parâmetros ideais, com os quais nosso sistema será eficiente, bem como a detectar parâmetros que podem tornar nosso sistema não rentável.
Em seguida, precisamos formular condições de entrada para nossas estratégias de negociação:
# 1. Canal Donchian + ADX.
Condições para o sistema:
O preço quebra a borda superior ou inferior do canal Donchian. A linha principal da força da tendência ADX deve estar acima do nível ADX predefinido. Se o preço quebrar a borda do canal para cima, a linha DI + deve estar acima de DI-. DI - deve estar acima de DI +, se para baixo.
Figura 2. Condições de entrada no mercado da estratégia do canal Donchian + ADX.
# 2. Canal Donchian + MACD.
Condições para o sistema:
O preço quebra a borda superior ou inferior do canal Donchian. Além disso, o valor do histograma está acima de zero e acima da linha de sinal para compra. O valor do histograma está abaixo de zero e abaixo da linha de sinal para venda.
Fig.3. Condições de entrada no mercado da estratégia do canal Donchian + MACD.
# 3. Canal Donchian + (Velocidade Média e X4Period_RSI_Arrows).
Aqui estão as condições do sistema:
O preço quebra a borda superior ou inferior do canal Donchian. O valor da Velocidade Média deve ser maior que 1 e o semáforo RSI deve marcar pelo menos 2 pontos acima do castiçal para venda ou abaixo do castiçal para compra.
Fig.4. Condições de entrada no mercado da estratégia do canal Donchian + (Velocidade Média e X4Period_RSI_Arrows)
Implementando uma estratégia de negociação.
Para a conveniência de testes e otimização, todos esses tipos de estratégias serão implementados em um Expert Advisor. Os parâmetros do EA fornecerão uma seleção de quatro estratégias:
Donchian - uma estratégia de fuga usando apenas o canal Donchian. Donchian_ADX - uma estratégia com o indicador de força da tendência ADX usado como filtro. Donchian_MACD - uma estratégia com o oscilador MACD usado como filtro. Donchian_AvrSpeed_RSI - uma estratégia com a taxa de variação de preço e o semáforo RSI com diferentes períodos usados como filtro.
Em seguida, declaramos os tipos de valores extremos usados para o canal Donchian, que queremos testar:
Além disso, o Expert Advisor fornecerá a possibilidade de usar três sistemas de gerenciamento de dinheiro:
FREEMARGIN - calculando o lote básico com base na margem livre. BALANÇO - cálculo do lote com base no saldo atual. LOTE - lote fixo. É um lote básico especificado manualmente.
As posições abertas serão gerenciadas por um sistema baseado no Expert Advisor da Universal Trailing Stop. Em sua base, a classe CTrailing foi desenvolvida, localizada no arquivo Trailing. mqh.
Métodos de gerenciamento de posição e parâmetros de entrada são fornecidos abaixo:
Para uma exibição mais conveniente dos parâmetros selecionados durante o teste visual e a operação de demonstração, adicionei um painel usando as informações fornecidas na série Graphical Interfaces. Ele fornece o tipo principal de configurações selecionadas:
Tipo de estratégia Tipo de stop móvel Tipo de gestão de dinheiro Take Profit Stop Loss.
Para a exibição, foi desenvolvida a classe CDonchianUI, que está disponível no arquivo DonchianUI. mqh. Se desejar, você pode adicionar seus próprios valores. O painel é mostrado na Fig.5.
Fig.5. Painel de informações com os principais modos de Donchian Expert.
Antes de iniciar o teste, precisamos determinar suas condições. As condições básicas estão resumidas na tabela abaixo:
O Expert Advisor é apresentado no formato 4 em 1, portanto, não há necessidade de descrever a escolha mais ampla de todas as combinações possíveis de configurações. Vamos destacar os principais blocos de configurações, que serão combinados durante o teste, e alguns parâmetros individuais desses blocos serão otimizados. Para melhor compreensão, a tabela abaixo fornece os modos do Expert Advisor que serão alterados durante o teste:
Vou explicar por que apenas dois modos são usados para o Money Management: durante o teste, o depósito só será carregado pelo nosso Expert Advisor, e apenas uma posição existirá de cada vez, então os modos Balance e Free serão realmente os mesmos.
1. A estratégia de negociação do canal Donchian.
Começamos com a estratégia usando canais puramente donchianos.
Fig. 6. A estratégia de negociação de Donchian no EURUSD.
Durante o teste de estratégia e otimização no EURUSD, fizemos as seguintes conclusões:
Na faixa dada, os melhores resultados foram obtidos em M30-H1. O período de operação do indicador foi definido como 10-12. Em termos do preço utilizado, os melhores resultados foram obtidos no modo CLOSE_HIGH_LOW. A eficiência da função de parada móvel foi muito baixa em comparação com o modo sem ela. A conclusão geral: Uma estratégia baseada apenas no canal Donchiano comportou-se como uma estratégia de tendência clássica, tendo uma série de negociações lucrativas durante fortes movimentos de mercado.
Em comparação com o par de moedas, o teste nos futuros GOLD-6.17 com o mesmo período e prazos - M30-H1, produziu melhores resultados.
Fig.7. A estratégia de negociação de Donchian na GOLD-6.17.
2. O canal Donchian e estratégia de negociação ADX.
Depois de testar a estratégia com ADX usada para filtrar os sinais do canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões:
O EA executou menos negociações, o que era esperado. O melhor período de trabalho foi novamente M30. A porcentagem de negociações lucrativas foi maior. O período efetivo do canal era 18 e o período do ADX era 10. Novamente, o preço mais efetivo para o canal era CLOSE_HIGH_LOW.
Fig.8 Estratégia de negociação Donchian + ADX no EURUSD.
Testes sobre futuros mostraram que, no período H1, com o período do canal Donchian igual a 10 e o período ADX igual a 8, os resultados são semelhantes à estratégia anterior. Novamente, os melhores resultados foram obtidos ao desenhar o canal com base nos preços Close.
Fig.9. A estratégia de negociação Donchian + ADX na GOLD-6.17.
3. O canal Donchian e a estratégia de negociação MACD.
Depois de testar a estratégia com o MACD usado para filtrar os sinais do canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões:
Mais uma vez, os melhores resultados foram obtidos no período H1. Mudar os parâmetros MACD não teve nenhum efeito sério.
Figura 10. Estratégia de negociação Donchian + MACD no EURUSD.
Quando testado com futuros, o melhor resultado foi obtido com o período do canal Donchian igual a 10, como na estratégia anterior. Uma versão com a função trailing stop foi mais eficiente do que sem ela.
Fig. 11 A estratégia de negociação Donchian + MACD em GOLD-6.17.
Antes de prosseguir para a próxima estratégia com um filtro complexo, devemos tirar uma conclusão intermediária com base nas estratégias acima, usando indicadores clássicos. Não houve muita diferença entre as estratégias testadas no EURUSD. No entanto, os filtros ADX e MACD reduziram o número de entradas no mercado e aumentaram o resultado final. Em conexão com as especificidades do mercado de futuros e sua volatilidade, que difere muito dos pares de moedas, a filtragem de sinais de Donch não forneceu mudanças. No entanto, os resultados totais em futuros foram muito melhores em comparação com o par de moedas.
4. O canal Donchian e velocidade média + X4Period_RSI_Arrows.
Ao otimizar a estratégia do canal Donchian combinada com o filtro complexo, confirmamos as conclusões sobre o uso da estratégia em diferentes condições de negociação. Devido à baixa volatilidade dos futuros, a seletividade dessa estratégia era alta demais.
Fig. 12 Donchian + Média de Velocidade + X4Period_RSI_Arrows no EURUSD.
Depois de testar o sistema de negociação baseado no canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões e notas sobre os recursos da estratégia:
Negociação baseada no canal se comporta como uma estratégia clássica seguindo a tendência, e pode ser melhorada usando filtros adicionais. Os resultados dos testes foram melhores no mercado de futuros. Ao contrário do cálculo clássico das bordas do canal com base em altos e baixos, o CLOSE_HIGH_LOW (fechar preços) mostrou melhores resultados. Isto está ligado ao símbolo de teste - o mercado EURUSD é caracterizado por picos de preços na forma de sombras longas. Esses picos distorcem as fronteiras dos canais, enquanto os preços próximos tendem a ser mais objetivos. Além disso, os melhores resultados foram obtidos nos prazos М30 - H1, não nos diários. E o período efetivo varia de 10 a 20 castiçais.
Conclusão.
O arquivo anexado abaixo contém todos os arquivos descritos corretamente classificados em pastas. Para uma operação correta, você deve salvar a pasta MQL5 no diretório-raiz do terminal. Também utilizamos uma biblioteca de interface gráfica EasyAndFastGUI, que está disponível no artigo relacionado.
Programas utilizados no artigo:
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
Canal Donchian e sistema de negociação com base nisso.
O canal Donchian destaca-se entre os sistemas de negociação mais semelhantes entre si, pela simplicidade dos cálculos e pelos sinais de negociação facilmente legíveis.
O princípio do cálculo do canal, proposto nos anos 70, o autor da metodologia por Richard Donchian, é determinar os valores máximos e mínimos do preço por um determinado período. Neste caso, o cálculo leva em conta apenas o valor mais alto e o menor valor de preço, e, na sua base, constroem duas linhas que formam a faixa de preço.
Para calcular o valor da faixa de preço é importante, apenas um parâmetro - o período durante o qual os extremums são determinados. Quanto maior o valor, maior será o alcance das barras do histórico para sua busca. O autor de uma estratégia de negociação recomendou o período de uso = 20.
Desde o Canal Donchian criado para negociação de longo prazo, o valor de 20 é escolhido não por acaso - calculou a média do número de dias úteis em um mês. Período de estabelecimento de 20 velas, permite considerar o impacto que tem no mercado em mudanças cíclicas. Mas o ciclo de 20 velas é igualmente efetivo ao negociar no cronograma horário ou mesmo em um rápido escalpelamento na M5. Até à data, o Donchian Channel encontra sua aplicação em muitos sistemas de negociação de tendências e o valor do período para a construção do canal é realizado no intervalo de 18 a 24 nas estratégias de opções mais complexas, que simultaneamente usa múltiplos canais Donchian - para sinais de recepção separados para o valor de entrada e saída do período podem ser de 50 barras ou mais.
O sistema de negociação baseado no indicador Donchian Channel sugere que se o preço atravesse o canal e, em outras palavras, será superior ao máximo ou menor do que os valores de preço mínimo definidos nas últimas 20 barras, o sinal na entrada no mercado é considerado como sendo formado. Ao mesmo tempo, os preços de saída no exterior significam não apenas a instalação de ordens na direção da penetração, mas também o fechamento de todas as outras, que são direcionadas na direção oposta.
Regras do sistema comercial baseado no canal Donchian:
Posição longa aberta aberta e fechada todas as posições curtas na formação da barra é maior do que a linha superior do Canal Donchian (azul). Necessário abrir Posição curta e fechar todas as posições longas na formação da barra abaixo da linha inferior do Canal Donchian (vermelho).
A entrada no mercado é realizada nos preços de fechamento da última vela que quebrou a faixa de preço. Mas, concentrando-se apenas nestas condições, obtemos um grande número de falhas falsas do canal e a rentabilidade do sistema de negociação será negativa.
Como pode ser visto na imagem, um sistema de negociação baseado no canal Donchian não é desprovido da principal desvantagem das estratégias de canais com base na divisão, por isso é importante seguir a gestão do dinheiro e limitar os riscos a não mais de 1 e 1,5% do depósito. O sistema de gerenciamento de riscos é extremamente importante e você não deve ignorá-lo, especialmente porque, com volatilidade suficiente e um forte movimento de tendência, um bom comércio pode compensar toda uma série de sinais falsos.
Além disso, o sinal para sair (fechar posições) pode ser enviado muito tarde, o que reduz consideravelmente as oportunidades de lucro ou requer uma supervisão constante pelo comerciante para o processo de mudanças de preços no canal. E se dentro da estratégia baseada em Donchian Channel não é possível impedir a geração de sinais falsos (mas apenas dentro desta estratégia. Adicionando médias móveis ou osciladores - dependendo do estado do mercado é capaz de minimizar seu número), o recebimento sinais para fechar posições é bastante possível antes da direção oposta de absorver todos os lucros obtidos. Basta adicionar o segundo canal com um período menor que seja mais sensível às mudanças de preço devido ao fato de que um máximo no canal superior não afetará a formação da faixa de preço.
Mas, além de exibir os máximos de volatilidade, o Donchian Channel possui outra propriedade interessante. O fato é que a frente de um canal de movimento de preços fortes se estreita. Este comportamento do indicador é consistente com a teoria de mudanças cíclicas nos preços, porque a volatilidade como um fenômeno é uma conseqüência direta de tal mudança.
Para um comerciante mudar a largura do canal pode atuar também como um sinal da vinda de uma grande tendência. E se os períodos de aumento dos preços alternassem com os períodos de sua queda, o mercado também silencioso se moverá no movimento lateral em um estado de crescimento ou declínio ativo, e o Canal Donchian solicitará o tempo de seu início.
Apesar de todas as deficiências, um sistema de negociação baseado em algoritmos Donchian pode ser rentável fornecido para resolver o problema de um grande número de sinais falsos. É suficiente combinar a construção do canal com base na volatilidade e um oscilador que ajudará a determinar a força do pulso da tendência atual. Adicione ao indicador do sistema de negociação MACD.
O uso do oscilador permite que você "filtre" os sinais mais falsos para a entrada, e ao negociar no cronograma horário por dia abrirão 2-3 transações, em vez de 5-8, o que reduz os requisitos para o depósito e também reduz a intensidade do processo de negociação.
Mas, mesmo com tal encarnação, o uso da estratégia Donchian é uma falta significativa. Uma vez que o canal e o MACD se mostram apenas na presença de amplitude suficiente de movimentos de preços na ausência de volatilidade, as leituras de MACD serão próximas de zero e a largura do canal não será suficiente para a detecção atempada do início de uma tendência.
Simplicidade de cálculos utilizados para a construção do canal levou à criação de um grande número de sistemas de negociação automatizados com base no algoritmo de determinação da faixa de preço Donchian. Você pode experimentar o indicador (e o demo, é claro) proposto e o escalpelador de conselheiros, que trabalha para o período de tempo M5.
Preste atenção para ajustar os parâmetros responsáveis pelo risco - tamanho do lote e ordens de distância, limitando as perdas. Na seleção dos parâmetros apropriados, você pode obter até 70% de negociações lucrativas.
Nos arquivos Donchian_Channel. rar:
Download grátis Donchian Channel e EA com base nos canais Donchian.
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2 respostas
Posso pedir-lhe para listar os 12 pares aos quais o escalpelador donchiano 1.0 12 pares m5.set & # 8221; refere-se a.
Estes são os principais pares de moedas, sem exóticos.
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